週一の快活クラブも悪くない。
先週と同様、今週も快活クラブにてバックテストしていきます。
これが終わり次第、前に開設していたショップの作業もやっていきたいのでパッパと始末します。
とはいえ、しっかり分析はしなければならないので慎重にやっていきます。
個人的には30回やらなくても20連勝したらもういいかなと思ってます。
前回は1時間足で行いましたが、今回は１５分足。
現状の抱えている問題点は以下の二つ。
①トレード回数少なすぎ問題
②月利悪すぎ問題
これらを解決するために１５分足を積極的に利用していくべく、今回は更に深堀りしてバックテストしていきます。
最近、仕事でとある工事の計画を見させて頂いていますが、この問題提起とそれに対する解決策を考えるというのも型があることに気づかされました。
まあ学生の頃に習ったものなのですが、義務教育というのはなかなか馬鹿にはできませんね。それらを知ってしまえば要らねえんじゃねぇのかとも思いますが...。
無駄話はさておき今回のテスト方法を上げておきます。
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
【取引方法】
パリティライン+各時間足ライン・複数時間足機能ラインを日足・4時間足に引いておく。
上位足から順に見ていき、各時間足トレーダーの保有ポジションが多い方・逃げ出すタイミング・新規注文を入れてくる箇所を注視して、上位足勢力の偏った方向に逆らわないようエントリータイミングを計る。
エントリーは上位足の勢力方向への攻防の決着時に行う。
また、各時間足の勢力の偏りがわかってからエントリーする。
※週足ライン(機能するライン)に到達したとき
⇒レンジを形成するのを考慮してトレードしなければならないことは明白だが、ここでエントリーする場合、ボラティリティも考慮する。レンジ幅から見て1時間足の値動きで波の転換を待っても利食いが可能そうである場合のみトレードする。
※年足ライン・月足ライン(機能するライン)に到達したとき
⇒週足単位のレンジである為、ボラティリティの考慮は不要そうだが、荒れ相場になる可能性があることに変わりはないためそこを考慮してトレードする。
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
追加した内容はまだ確定ではありませんが、仮で条件を付与しておきます。
また、今回の検証では意識されるラインでもあまり新規注文が入ってこなさそうと判断した場合は利食い幅の拡大等を検討しながらやります。
①
週足...Wトップ形成中
日足...安値切り下げ
4時間足...戻り売られている
1時間足...Wトップネックラインブレイク後戻り売り
15分足...Wトップネックラインブレイク
週足でWトップを形成している中でネックラインまでの売りの局面になっている。その中で日足は安値を切り下げて売られてきており、この切り下げ高値付近は4時間足で少し小さいがレンジを形成しており、4時間足で切り下げている高値も1時間足でレンジを形成している。15分足も同様。各時間足で売りの足場が形成しており、確実に売られていきやすい局面になっている。週足でレンジを形成しており、トレンド発生時と比べて不安定な状況に変わりないものの、日足・週足トレーダー共にレンジである以上直近安値までの到達を狙ってポジションを保有しているであろうことが予測される為、買いが入ってくる可能性は少ない。買いが入ってくる可能性があるのは1時間足目線切り替えラインかつパリティラインの付近が気になる点になってくる。今回は15分足取引であるため1時間足のラインにより注意しなければならない。上位足のライン付近では一段階下の時間足でレンジを形成する可能性がある。（仮説検証より）下げの流れが一方的な感じがするがやはり週足レンジである為注意しておく方が無難そう。
直近高値を一時更新かと思ったが波が小さく、買いが入ってくる理由が特になかったため、すぐに下げてくると判断。
61.5到達で半分決済・61.0で全決済
②
週足...Wトップ形成中
日足...Wボトムネックラインブレイク
4時間足...強者の値・目線切り替えラインより反発
1時間足...レンジ上限ラインブレイク
15分足...レンジ上限ラインブレイク
週足でWトップ形成中の中、日足でネックライン上のパリティラインで安値が止められている。4時間足は上昇トレンド継続中であり、その中で1時間足でレンジ上限ラインをブレイクしてきた。日足ラインをブレイクしているが4時間足でその後目線切り替えラインまで戻されているため、レンジを形成する可能性がある。しかし、直近安値は日足ラインで支えられており、Wボトムブレイク直後もあって下げてくる可能性は多少低そう。また、1時間足で現状買いが攻防に勝っているため、一旦の上昇が見込まれる上に週足レンジの下限ラインがパリティラインに移ったと考えれば安値を切り上げており、上がっていく可能性も十分に考えられる。
到達
③
週足...Wトップ形成中
日足...Wボトムネックラインブレイク
4時間足...押し目買い中
1時間足...Wトップネックラインブレイク
15分足...Wトップネックラインブレイク
週足でレンジ形成中の中、直近安値付近で日足でWボトムを形成し、ネックラインをブレイクしてきた。その中で大して意識されることのない価格帯で1時間足でWトップネックラインブレイクをしてきている。4時間足サイズの戻しが入ってくる可能性があるが、特に注視される価格帯に到達することなく形成していることから大して下げずに上昇していく可能性が高そう。これは仮説検証結果の目標値までトレンドは継続するという結果による。また、流れも買いが優勢であるためリスクが高い。
見送り
④
週足...Wトップ形成中
日足...Wボトムネックラインブレイク
4時間足...戻しが入ってきている
1時間足...戻しが入ってきている
15分足...Wボトムネックラインブレイク
週足は依然としてレンジを形成中。直筋安値で日足ではWボトムネックラインブレイクしており、長期足では買いが優勢のように思われる。4時間足では高値を更新して、まだ買いが強いことがわかるが、直近高値で1時間足Wトップネックラインをブレイクしている。4時間足押し目買い候補23.6％ラインに到達しており、15分足でWボトムネックラインをブレイクしている。本来なら、1時間足が売り優勢の為、1時間足でのWボトム等を待ってからエントリーするところだが、4時間足・日足で買いが強く、週足でも現状高値を狙って買いポジションを保有していることが予測されるため、レンジを形成することなく上昇していく可能性がある。23.6％ラインは浅く思われるが、大してラインがなく勢いが強い場合はこのラインでも十分に機能されることは多い。(過去の検証より)しかし、週足は高値を切り下げてきており、レンジを形成している以上週足高値に到達する前に高値を切り下げる可能性を考慮しなければならない。レンジ中はパリティラインが単体で機能することが多いため、次のパリティラインまでを狙う。(仮説検証結果より)また、1時間足Wボトム形成を考慮しての損切ラインを置く。
あからさまにネックラインをブレイクしてきたので途中で利確
⑤
週足...Wトップ形成中
日足...Wボトムネックラインブレイク
4時間足...戻しが入ってきている
1時間足...押し目買いが入ってきている
15分足...Wボトムネックラインブレイク
週足は依然としてレンジを形成中。直筋安値で日足ではWボトムネックラインブレイクしており、長期足では買いが優勢のように思われる。4時間足で戻してきているように見えるが1時間足でレンジは形成しておらず、その中で15分足でWボトムを再度ブレイクした。今回も1時間足・4時間足・日足で買いが優勢であるためレンジを考慮する必要はない。しかし、週足は高値を切り下げたレンジを形成しているので注意して利食いラインを定めなければならない。レンジ内は不安定であり、パリティライン単体でも機能しやすい。(仮説検証結果より)そのため、次のパリティラインまでの値動きを狙っていく。また、1時間足の50％押し目買い候補から反転してきており、押し目買いの位置的にも問題ない。
到達
＜途中記録＞
⑥
週足...Wトップ形成中
日足...Wボトムネックラインブレイクし上昇継続
4時間足...戻しが入ってきている
1時間足...レンジ形成
15分足...Wボトムネックラインブレイク
週足でレンジを形成している中で日足で大して戻すことなく上昇継続している。パリティラインを上抜けており、大して意識されるラインはないが4時間足で戻してきており、1時間足で三尊を形成するような動きをしている。その中で15分足は安値を切り上げて、ネックラインをブレイクしてきた。全体的に見てここから上昇していく可能性が高そうであり、1時間足でレンジを形成しているのが気になるところだが、三尊の肩ライン付近に意識される価格帯はなく、反転してきているところも中途半端なところになっている。(仮説検証結果の「ラインは単体で機能しない」による)ここから下げるにしても15分足でしっかりWボトムネックラインブレイクが確認できているためリスクは低そう。直筋週足高値までにはパリティラインが2つあるが、週足の高値切り下げラインからして66.5ラインで止められる可能性は低そう。(検証未完だが値動きはより意識される価格帯に引き付けられる)しかし、レンジである以上どこから下げるか分からないため、66.5到達で半分決済、66.0で全決済する形を取る。
67.0目前で反落してきた。Wトップネックラインをブレイクしてきたが特に意識される価格ではなかったため保有していたがダラダラ下がっていき、このまま下がると損切になるのを恐れて、また、入りなおした方が利益拡大につながると思い途中決済した。1回目は66.5到達で決済
⇒結果として売りの勢いは収まらず、売りに反転
⑦
週足...レンジ形成中
日足...戻しが入ってきている
4時間足...Wトップ形成中
1時間足...戻り売りが入ってきている
15分足...Wボトムネックラインブレイク
週足レンジが依然として継続している中で、日足で戻しが入ってきている。日足直近高値で4時間足が三尊を形成してきているように思われ、日足ライン到達に及ばなかったが目前で反転してきており、ここから売られるのが期待できる。しかし、値動きが意識される価格帯に引き付けやすいことを考えるとこれだけではまだリスクがある状態になってくる。4時間足のレンジをブレイクしてからの方が良く思われるが、1時間足でWトップとも見て取れるようなもみ合いを形成しており、その後下にブレイクしている。
よくよく見ると4時間足でも目線切り替えラインをブレイクしているため売りが優勢になっており、少なくとも日足レベルの戻しが期待できそう。
到達
＜途中記録＞
⑧
週足...レンジ形成中
日足...日足ラインより反落
4時間足...Wトップ形成中
1時間足...日足ラインより反転下落
15分足...戻り売り継続
4時間足で三尊を形成し売られたが、日足ラインまで上昇。4時間足三尊が否定され買われる可能性もあるが、現状週足高値は月足ラインに抑えられており、日足ラインに到達したためここから売られる可能性の方が高い。4時間足は目線切り替えラインをブレイクしており買い目線へと転換しており、ここから売られるにはまだのような感じがする。1時間足も同様に目線が上であり、大してレンジを形成していない。ここから売りが入るには少なくとも1時間足でレンジを形成しなければならない。
見送り
⑨
週足...レンジ形成中
日足...日足ラインより反落
4時間足...Wトップ形成中
1時間足...三尊ネックラインブレイク
15分足...戻り売りが入っている
月足ラインに到達して週足が高値を切り下げており、日足ラインに到達して反落してきている。4時間足でWトップを形成してきており、1時間足でも三尊を形成しネックラインをブレイクした。まだレンジの中である為、パリティラインからの反発上昇が考えられるので気を付けなければならないが（仮説検証結果による）、直近のパリティラインが15分足エントリーでも利幅を考えたときに小さくなるため、少しリスクが上がるかもしれないが、利幅が取れる位置まで戻した後でエントリーする。
到達
⑩
週足...レンジ形成中
日足...押し目買い継続中
4時間足...押し目買い継続中
1時間足...押し目買い継続中
15分足...レンジ上限ラインブレイク
週足レンジを形成している中で、直近高値の週足ラインに向けて上昇している。週足以下押し目買い中であり、これと言って抵抗帯はない。パリティラインも週足付近にあるのみなのでそのまま週足ラインまでの動きを狙う。しかし、高値を切り下げたにもかかわらず、高値に到達しようとしていることからここからブレイクして上昇していく可能性が考えられるので買い増しが入ることを考慮して見ていく。
週足ライン到達で半分決済。Wトップネックラインブレイクで全決済。
⑪
週足...レンジ上限ラインより反転
日足...目線切り替えラインより反転
4時間足...目線切り替えラインブレイク後戻しが入っている
1時間足...戻しが入ってきている
15分足...Wトップネックラインブレイク
週足ライン到達後一気に売られたが、その後急速な戻しが入ってきている。すぐ下に日足ライン+パリティラインがあるが大陰線で突き抜け、その後一気に陽線で戻されている。これはcopilotによるものだが、意識されるラインを大陰線・大陽線でブレイクした場合、意識されなくなると言われているらしく、これがほんとである場合、ここからの下げでエントリーができそう。意識されるラインを大陰線・大陽線でブレイクした時、その付近にある待機注文が一気に入り、その上この大陰線・大陽線の間は注文がある場合が少ない（これは株の板情報のデータを見たときのものを参考にしている）。また、大陽線・大陰線でラインをまたいでいるので更に意識されにくくなっている可能性が高い。現在反転してきている箇所はパリティラインからの反落であり、1時間足・4時間足で売り目線になっているが、1時間足で高値を切り上げている。現状1時間足で売りがすぐに入ってくるという判断ができない。
見送り
⑫
週足...レンジ上限ラインより反転
日足...目線切り替えラインより反転
4時間足...戻り売りが入ってきている
1時間足...Wトップネックラインブレイク
15分足...下降トレンド
週足レンジ上限ライン到達後反落してきている。日足で三尊形成中のような動きをしており、4時間足で戻り売り、1時間足でWトップネックラインをブレイクしてきている。日足は三尊肩ラインに到達後反落してきており、全体に下げの流れができている。週足のレンジの中である為、値動きが荒れやすくなることから、パリティライン単体でも機能しやすくなる(仮説検証結果より)。すぐ下のパリティラインまでの値動きを狙う。
⇒パリティラインを下抜けて4時間足ライン単体だったが反転上昇。4時間足で見たときかなり強固に機能していた。
損切
⑬
週足...レンジ上限ラインより反転
日足...三尊肩ラインより反転
4時間足...戻り売りが入ってきている
1時間足...戻り売りが入ってきている
15分足...Wトップネックラインブレイク
週足レンジ上限ライン到達後反落してきている。日足で三尊形成中のような動きをしており、4時間足で戻り売り、1時間足でWトップネックラインをブレイクした後再度戻り売りが入ってきている。4時間足到達の為レンジ形成かと思われるが、15分足で反発後大して上げずにレンジを形成して安値を更新しているため、現状入ってくる買い注文はないと判断。
到達
＜途中記録＞
⑭
週足...レンジ下限ラインで安値が止められている
日足...週足レンジ下限ラインで安値が止められている
4時間足...深めの戻し
1時間足...安値切り上げWボトムネックラインブレイク
15分足...レンジ上限ラインブレイク
週足下限ラインに到達。ここをブレイクするか反転するかというところで日足でローソク足がきれいに止められて反転しており、4時間足では戻り売りが入らずに深く戻してきている。1時間足はWボトムネックラインをブレイクしており、15分足ではレンジ上限ラインをブレイクしている。日足はボラティリティの大きなレンジ相場であり、週足レンジ下限ライン到達した後V字反転しているため問題なさそうだが、4時間足はまだ買いが入ってくる相場とは言い切れない。しかし、1時間足でネックラインをブレイクしていることから、ここから4時間足で戻り売りが入ってくる可能性は低く、目線切り替えラインまで戻していく可能性が高い。
⇒週足ラインが機能し反転。戻り売りの候補となった。
損切
＜途中記録＞
※バグの為、途中履歴破損。損切1回追加
なんだかもう行けそうだ。
トレード回数11回。
損失発生回数2回。
勝率81.8％。
回数的に微妙だけど大体要領はわかった感じがしますがどうなんでしょうか。
実際にやってみて結果が出るまでは何とも言えませんね。
今後は基本的に方向がはっきりわかっている金を中心にトレードしていこうと思います。
気になる株も買いながら...。
妥協に近いが本日はこれにて終了。
読んで頂きありがとうございました。
